Dadas las escasas posibilidades de construcción de edificios públicos, los romanos recurren a partir del S.I d.C., a la construcción de una plataforma sustentada por un conjunto de bóvedas, denominadas por la población local cuevas. En honor a Minerva, se construyó un templo en cuyo sótano se encuentra la Cueva de Siete Palacios, actual sede del Museo Arqueológico desde 1984.
El Museo Arqueológico municipal “Cueva de los Siete Palacios” está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), que consiste en un complejo abovedado con muros de mampostería originales y presenta un buen estado de conservación. Se trata de un conjunto monumental de gran valor arqueológico, histórico, arquitectónico y de cualificación ambiental y paisajística de la ciudad.
La colección museográfica reúne importantes piezas provenientes, fundamentalmente, de los yacimientos de la necrópolis romana de Puente de Noy y de la factoría de salazón de El Majuelo.
El Museo alberga una importantísima colección arqueológica, integrada por piezas originales de gran valor, que constituyen una valiosa muestra del legado histórico de las diferentes culturas que han poblado el municipio a lo largo de su historia. Un conjunto de restos arqueológicos de las diferentes épocas y culturas que poblaron la ciudad de Almuñécar, entre los que destacan las monedas acuñadas en la ceca sexitana, los vasos de alabastro, cerámica púnica y romana, joyas procedentes de los ajuares funerarios o la escultura de la diosa Minerva entre otras piezas de enorme interés. Entre todas ellas la pieza más destacada, por su carácter excepcional, es el Vaso canopo del faraón Aauserre Apofis I, una pieza del arte funerario egipcio considerada el documento escrito más antiguo hallado en la Península.
